La sede de la Fundación Caja Madrid es el edificio conocido como Casa de las Alhajas, en la Plaza de San Martín, en pleno centro de la ciudad.

Este edificio, conocido también como Casa del Monte, fue construido en 1.870 para sustituir la primitiva sede del Monte de Piedad del S.XVIII.

Los arquitectos F.Arbós y Tremanti y J.M Aguilar fueron los responsables del proyecto. Se realizó aislado para garantizar la seguridad de los fondos allí custodiados y fue una de las primeras construcciones madrileñas donde se utilizó el hierro forjado (al estilo de la arquitectura de Violet-le Duc),en sus suelos y en su armadura como protección contra incendios.

El edificio se organiza en torno a un patio central cubierto, rodeado de galerías de estructura metálica, que servía de sala de operaciones del antiguo Monte de Piedad, y hoy como Sala de Exposiciones.

Su exterior, se conserva tal y como fue diseñado, incorpora en sus fachadas elementos de influencia italiana y es una interesante muestra de lo que fue la arquitectura de la segunda mitad del S.XIX; el interior ha sido acondicionado al nuevo uso de oficinas de la Fundación y Sala de exposiciones temporales de la misma.